Заместитель Директора управления интегрированных рисков

Обязанности:

• Организация системы управления рыночными рисками Банка (процентный, валютный, фондовый, товарный риски);

• Организация процессов идентификации, оценки, мониторинга и независимого контроля рисков банковской книги и торговой книги (IRRBB), валютного риска банковской книги и риска ликвидности;

• Разработка и совершенствование методологий оценки рыночных рисков, лимитной системы, стресс-тестирования и сценарного анализа;

• Контроль соблюдения лимитов по операциям на финансовых рынках и подготовка предложений по их актуализации;

• Анализ влияния рыночных факторов на финансовый результат и капитал Банка;

• Разработка и внедрение инструментов управления процентным риском, валютной позицией и ликвидностью;

• Участие в развитии процессов ALM (Asset-Liability Management);

• Развитие системы интегрированного управления рисками Банка в соответствии с требованиями регулятора и международной практикой;

• Организация процессов управления кредитными рисками операций на финансовых рынках;

• Координация расчета резервов по МСФО 9 и участие в развитии моделей оценки кредитного риска;

• Подготовка аналитических материалов для Правления, Комитета по рискам и Совета директоров;

• Высшее образование (финансы, экономика, математика, статистика);

• Знание рыночных рисков (VaR, Stress Testing, Sensitivity Analysis, Back Testing);

• Понимание управления процентным риском банковской книги (IRRBB);

• Опыт управления риском ликвидности (LCR, NSFR, GAP-анализ ликвидности, стресс-тестирование ликвидности);

• Опыт управления валютным риском и открытой валютной позицией;

• ALM и принципы управления активами и обязательствами;

• Знание Базель III в части рыночного риска, риска ликвидности и IRRBB;

• Опыт построения системы лимитов и риск-аппетита;

• Знание нормативных требований АРРФР;

• Уверенное владение Excel и SQL; преимуществом будет знание Python, SAS, R или Power BI.

• Опыт управления командой (2+ года)

• График 5/2 с 9:00 до 18:00;
• Стабильный оклад + ежегодный бонус в размере до 2 окладов;
• Расширенный пакет ДМС;
• Социальный пакет, специальные предложения от партнеров и скидки на продукты Банка;
• Реальные возможности для вертикального и горизонтального роста внутри компании.