Менеджер валидации моделей

Обязанности:

- Проведение независимой валидации моделей, используемых Банком для оценки и управления рисками;

- Валидация моделей кредитного, рыночного риска, риска ликвидности, процентного риска банковского портфеля (IRRBB), рейтинговых моделей, а также моделей, применяемых в рамках МСФО 9;

- Проверка методологии, исходных предпосылок, качества данных и корректности расчетов моделей;

- Оценка точности, стабильности и прогнозной способности моделей;

- Проведение количественного анализа результатов моделей, back-testing, benchmarking и sensitivity analysis;

- Проведение стресс-тестирования моделей и анализа их поведения при изменении ключевых параметров;

- Анализ показателей PD, LGD, EAD, Expected Credit Loss, VaR, Expected Shortfall, WOE, IV и иных риск-метрик и статистических показателей;

- Проверка корректности сегментации портфелей, используемых факторов риска и статистической значимости параметров моделей;

- Анализ модельных ограничений, недостатков и модельного риска;

- Подготовка независимых заключений по результатам валидации моделей;

- Формирование рекомендаций по доработке и совершенствованию моделей;

- Контроль исполнения рекомендаций, выданных по результатам валидации;

- Участие в разработке и совершенствовании внутренних документов (методологии) Банка в части управления модельным риском и валидации моделей;

- Взаимодействие с подразделениями риск-менеджмента, кредитования, финансов, IT, внутреннего аудита и другими подразделениями Банка;

- Участие в подготовке материалов для Правления, Совета директоров, профильных комитетов и регулирующих органов;

- Участие в мероприятиях в рамках SREP, ICAAP, ILAAP и иных надзорных процессов в части модельного риска.

Требования:

- Высшее образование в области экономики, финансов, математики, прикладной математики, статистики, эконометрики, информационных технологий или смежных направлений;

- Понимание принципов управления кредитным, рыночным и финансовыми рисками;

- Знание основных подходов к построению и валидации статистических и финансовых моделей;

- Знание основных показателей качества моделей: Gini, ROC/AUC, KS, R² и других статистических метрик;

- Понимание методов back-testing, benchmarking, stress testing и sensitivity analysis;

- Уверенное владение MS Excel;

- Навыки работы с большими массивами данных;

- Знание SQL и/или Python будет преимуществом;

- Знание R, SAS, MATLAB, Power BI или других аналитических инструментов будет преимуществом;

- Аналитическое и критическое мышление;

- Степень (или планы получения) магистратуры в области анализ данных, статистики или математики приветствуются;

- Опыт работы в банковском секторе, риск-менеджменте, моделировании, аналитике, внутреннем аудите или консалтинге;

- Понимание принципов МСФО 9 и моделей расчета ожидаемых кредитных убытков;

- Умение самостоятельно анализировать методологии, расчеты и большие объемы информации;

- Умение аргументированно формулировать выводы и рекомендации;

- Хорошие навыки подготовки аналитических отчетов и презентационных материалов.

Личные качества:

- Системное и аналитическое мышление;

- Внимание к деталям;

- Ответственность за качество проведенного анализа;

- Способность выявлять потенциальные недостатки моделей и оценивать их влияние на риски Банка;

- Умение доступно объяснять сложные количественные вопросы;

- Навыки деловой коммуникации и взаимодействия с различными подразделениями Банка также с регулятором (АРРФР/Национальный Банк).