Портфельный управляющий / Управляющий активами инвестиционного фонда Portfolio Manager / Asset Mana

Основные задачи

Портфельный управляющий будет отвечать за:

• управление инвестиционным портфелем фонда;

• формирование и реализацию инвестиционной стратегии;

• поиск и отбор инвестиционных идей;

• анализ компаний, отраслей и финансовых рынков;

• определение структуры портфеля и распределение активов;

• принятие решений о покупке, продаже и изменении долей инвестиционных инструментов;

• контроль доходности, волатильности, ликвидности и концентрации портфеля;

• соблюдение инвестиционных ограничений, внутренних лимитов и риск-параметров;

• регулярный мониторинг текущих инвестиционных позиций;

• подготовку инвестиционных рекомендаций и материалов для инвестиционного комитета;

• участие в Investment Committee и защите инвестиционных идей;

• анализ результатов портфеля и причин отклонения от целевых показателей;

• взаимодействие с Risk Management, Compliance, аналитиками, брокерами и руководством компании.

Инвестиционный анализ

В рамках работы необходимо будет проводить:

• фундаментальный анализ публичных компаний;

• анализ финансовой отчетности;

• оценку бизнеса и справедливой стоимости компаний;

• анализ отраслевых трендов;

• анализ макроэкономических факторов;

• анализ процентных ставок, валют, инфляции и глобальной ликвидности;

• оценку корпоративных и государственных облигаций;

• анализ ETF и других биржевых инструментов;

• оценку рисков отдельных ценных бумаг и портфеля в целом.

Портфельный управляющий должен уметь отличать хорошую компанию от хорошей инвестиции и понимать, при какой цене, риске и инвестиционном горизонте актив действительно интересен для портфеля.

Управление портфелем

Мы ожидаем, что кандидат умеет работать с такими задачами, как:

• asset allocation;

• sector allocation;

• position sizing;

• portfolio rebalancing;

• управление концентрацией;

• управление валютной экспозицией;

• контроль liquidity risk;

• управление downside risk;

• оценка корреляции активов;

• диверсификация портфеля;

• формирование инвестиционных лимитов.

Необходимо понимать и использовать показатели:

• volatility;

• beta;

• alpha;

• Sharpe Ratio;

• Sortino Ratio;

• Maximum Drawdown;

• Value at Risk;

• tracking error;

• duration;

• yield to maturity;

• credit spread;

• correlation;

• risk-adjusted return.

Что особенно важно для нас

Мы ищем специалиста, который умеет принимать решения в условиях неопределенности.

На финансовом рынке редко бывает достаточно информации для абсолютно уверенного решения. Поэтому хороший Portfolio Manager должен уметь:

• формировать собственную инвестиционную гипотезу;

• определять факторы, которые подтверждают или опровергают эту гипотезу;

• заранее понимать потенциальный downside;

• определять условия выхода из позиции;

• менять решение при изменении фундаментальных факторов;

• отделять краткосрочный рыночный шум от существенных изменений инвестиционного кейса.

Работа с корейским фондовым рынком

Одним из важных направлений Vitis Capital является анализ и инвестирование в публичные компании и ETF Южной Кореи.

Поэтому существенным преимуществом будет:

• знание рынка Южной Кореи;

• опыт анализа компаний KOSPI и KOSDAQ;

• понимание корейских отраслей: semiconductor, AI, biotechnology, defense, infrastructure, consumer и других;

• понимание специфики корпоративного управления в Корее;

• опыт работы с корейскими брокерами и источниками финансовой информации;

• знание английского или корейского языка.

При этом рассматриваются кандидаты и без опыта работы непосредственно с корейским рынком, если у них есть сильный фундаментальный инвестиционный опыт и готовность глубоко погрузиться в рынок.

Что указать в сопроводительном письме

Просим кратко ответить:

1. Какими портфелями или активами вы управляли?

2. Какой был объем активов под вашим управлением?

3. С какими рынками и инструментами вы работали?

4. Есть ли подтвержденный track record?

5. Какие инвестиционные стратегии вы использовали?

6. Как вы контролировали риск портфеля?

7. С какими системами и финансовыми базами работали?

8. Какой у вас уровень английского языка?