Начальник asset management

Обязанности:

• Макроэкономический анализ: денежно-кредитная политика ФРС / ЕЦБ, инфляционные циклы, валютные рынки. Специализированный анализ рынков стран СНГ с акцентом на потребительский сектор.
• Микроанализ: финансовые и операционные показатели компаний — выручка, EBITDA, FCF, долговая нагрузка, капитальные затраты по секторам.
• Отраслевой скрининг: сравнительные мультипликаторы по пирам, конкурентная динамика, позиционирование эмитентов.
• Мониторинг глобальных рынков: NYSE / NASDAQ, LSE, HKEx, Euronext; казахстанские инструменты (KASE, AIX).
• Ежемесячная подготовка и презентация отчёта по инвестиционному портфелю руководству компании с обоснованием решений и рекомендациями.
• Расчёт и анализ доходности портфеля: абсолютная и относительная доходность vs. бенчмарк, attribution по классам активов и секторам.
• Анализ аллокаций: текущий и целевой вес по инструментам (акции, облигации, деривативы, cash), ребалансировка по отклонениям.
• Анализ дюрации и процентного риска облигационной части: модифицированная дюрация, кривая доходности, позиционирование по срокам погашения.
• Оценка кредитного качества: рейтинги эмитентов, CDS-спреды, вероятность дефолта, концентрационные лимиты.
• Принятие тактических решений по итогам портфельного анализа: вход / выход из позиций, корректировка весов, пересмотр таргетов.
• Формирование ежемесячного инвестиционного дайджеста: ключевые рыночные события, изменения позиций, прогноз на следующий период.
• Мониторинг рыночного риска: VaR (Value at Risk), стресс-тестирование, сценарный анализ (базовый / негативный / кризисный).
• Хеджирование рисков: фьючерсы, опционы (delta / vega), NDF, структурированные ноты (autocallable, barrier) ведущих банков.
• Валютный риск: управление FX-экспозицией портфеля, форвардное хеджирование, мониторинг корреляций.
• Разработка диверсифицированных инвестиционных стратегий по трендам, секторам, инструментам, валютам и срокам. (Up to bottom strategy)
• Профессиональная оценка компаний: DCF, мультипликаторы (EV/EBITDA, P/E, P/B, EV/Sales), asset-based approach.
• Подготовка и представление инвестиционных рекомендаций Инвестиционному комитету.
• Технический анализ для формирования точек входа и выхода по среднесрочным и долгосрочным позициям.
• Разработка и сопровождение M&A-стратегий: скрининг таргетов, due diligence, структурирование сделок.
• Поддержка листинга финансовых инструментов на KASE; взаимодействие регуляторами МФЦА.

• Высшее образование: финансы, экономика, математика, прикладная статистика. CFA / CAIA / FRM — значительное преимущество.
• Опыт работы в инвестиционном банке, управляющей компании, брокере или корпоративном казначействе — от 3 лет.
• Подтверждённый опыт ведения или мониторинга реального инвестиционного портфеля с регулярной отчётностью.
• Знание глобальных рынков: США, Европа, Азия; базовое понимание KASE / AIX и казахстанских долговых инструментов.
• Bloomberg/Refinitiv/JPMorgan research/Seeking Alpha