Руководитель службы управления рисками (Chief Risk Officer / Head of Risk Management)

Обязанности:

• Система управления рисками

• организация и развитие системы управления рисками в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и нормативными актами АРРФР;
• внедрение риск-ориентированного подхода во все бизнес-процессы компании;
• разработка и актуализация риск-стратегии, риск-аппетита, лимитов и ключевых показателей риска;
• организация процесса идентификации, оценки, мониторинга и контроля рисков;
• подготовка отчетности по рискам для Правления, Совета директоров (при наличии), участников и иных органов управления.

• Кредитный риск

• управление кредитным риском по продуктам МСБ, залоговому кредитованию и онлайн-кредитованию;
• участие в разработке и совершенствовании кредитной политики;
• анализ качества кредитного портфеля;
• мониторинг показателей PAR, NPL, Vintage, Roll Rate, Recovery Rate, Cost of Risk и иных риск-метрик;
• участие в работе кредитных комитетов;
• подготовка заключений по крупным и нестандартным сделкам.

• Онлайн-кредитование и резервирование

• разработка и совершенствование скоринговых моделей;
• внедрение и настройка риск-правил для автоматизированного кредитного конвейера;
• анализ эффективности скоринговых карт и правил принятия решений;
• организация процесса формирования резервов (провизий) по кредитному портфелю;
• контроль корректности расчета ожидаемых кредитных убытков и резервов в соответствии с МСФО и внутренними методиками компании;
• проведение стресс-тестирования портфеля.

• Финансовые и операционные риски

• управление финансовыми рисками, включая риск ликвидности, процентный риск, валютный риск и риск концентрации;
• организация процесса стресс-тестирования финансовой устойчивости компании;
• управление операционными рисками;
• организация сбора и анализа информации об операционных инцидентах и потерях;
• разработка мероприятий по минимизации рисков.

• Методология и внутренние нормативные документы

• разработка внутренних нормативных документов по управлению рисками;
• подготовка и актуализация политик, методик, регламентов, процедур и инструкций;
• методологическое сопровождение новых продуктов и бизнес-процессов;
• участие в подготовке компании к проверкам регулятора;
• устранение замечаний по результатам внутренних и внешних проверок.

• Корпоративное управление

• участие в работе комитетов и рабочих групп;
• подготовка материалов по рискам для руководства компании;
• взаимодействие с подразделениями внутреннего аудита, комплаенс-контроля и информационной безопасности;
• участие в проектах привлечения финансирования, рейтинговых оценках и взаимодействии с инвесторами.

• Образование

• высшее образование в области финансов, экономики, математики, статистики или управления рисками;
• наличие международных сертификатов FRM, PRM, CFA будет преимуществом.

• Опыт работы

• опыт работы не менее 5 лет в сфере управления рисками;
• опыт работы не менее 3 лет в банках, МФО, финтех-компаниях или иных финансовых организациях;
• практический опыт управления кредитным риском по розничным и/или МСБ-продуктам;
• опыт построения или модернизации системы управления рисками;
• опыт разработки внутренних нормативных документов.
• Кандидат должен обладать практическими знаниями:
  • законодательства Республики Казахстан о микрофинансовой деятельности;
  • нормативных правовых актов АРРФР по системе управления рисками;
  • принципов корпоративного управления;
  • МСФО 9 и подходов к оценке ожидаемых кредитных убытков;
  • методик стресс-тестирования;
  • скоринговых моделей и автоматизированных систем принятия решений;
  • методов статистического анализа кредитного риска;
  • финансового анализа заемщиков МСБ;
  • процессов взыскания и управления проблемной задолженностью.
  Профессиональные навыки
  • разработка внутренних нормативных документов;
  • построение карт рисков и реестров рисков;
  • подготовка риск-отчетности для руководства;
  • анализ больших массивов данных;
  • уверенное владение Excel на продвинутом уровне;
  • опыт работы с BI-системами будет преимуществом;
  • навыки подготовки аналитических и методологических материалов.
  Ключевые показатели эффективности
  • отсутствие существенных замечаний регулятора по вопросам управления рисками;
  • своевременное внедрение требований АРРФР;
  • качество риск-отчетности и методологии;
  • соблюдение лимитов риск-аппетита;
  • качество кредитного портфеля;
  • уровень просроченной задолженности и потерь в пределах утвержденных лимитов;
  • своевременная актуализация внутренних нормативных документов;
  • успешное внедрение новых риск-инструментов и процедур.
• Условия:
• Официальное трудоустройство.
• Своевременная выплата заработной платы.
• Оплачиваемый ежегодный отпуск.
• Оплата больничных листов.
• Все условия труда — в соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан.