Strong Junior / Middle Risk Quant

Группа модельных рисков ForteBank сейчас активно ищет Quantitative Risk Analyst / Data Scientist
Если вам интересна quantitative сторона финансов и вы хотите не просто строить ML-модели, а глубоко понимать, как они устроены, то это отличная возможность. В Группе модельных рисков занимаются валидацией и подробным анализом статистических моделей, которые реально используются Банком для прогнозирования и управления рисками и капиталом.

Эта вакансия для тех, кто:
• Умеет работать с данными и статистикой, а не только нажимать fit().
• Умеет сравнивать алгоритмы и обосновывать выбор между ними: логистическая регрессия, деревья решений, случайный лес, бустинг — чем они отличаются, в каких задачах применимы, где возникают риски переобучения и что с этим делать.
• Знает, как проверять и объяснять качество модели — от AUC и recall до показателей стабильности и feature importance.
• Ищет задачи, в которых нужно глубоко погружаться в анализ, находить слабые места и собирать контрмеры.

Обязанности:

• Валидировать модели, на которых банк реально считает риск и капитал: скоринговые и рейтинговые модели, PD/LGD по МСФО-9, VaR, модели процентного риска и досрочных погашений, антифрод. За год вы увидите весь модельный ландшафт банка — а не одну модель в проде.
• Прогонять модели через полные тестовые батареи: дискриминация (Gini/AUC), калибровка, стабильность (PSI/CSI), бэктестинг — и разбираться, что на самом деле означает каждый проваленный тест.
• Строить challenger-модели: собирать альтернативу на тех же данных и аргументированно показывать, какая из моделей лучше и почему.
• Искать, где модель сломается: утечки и смещения в данных, неустойчивые допущения в методологии, применение модели за пределами её области.
• Переводить найденные недостатки в деньги — эффект на резервы и капитал.
• Готовить заключения, которые доходят до Правления Банка.

• Высшее образование в технической области, экономике или финансах;
• Уверенные знания статистики, тестирования гипотез и ML-алгоритмов: линейной и логистической регрессии, деревьев решений, random forest и boosting;
• Навыки работы в Python или R: pandas, scikit-learn, matplotlib; data.table, dplyr.;
• 1–3 года опыта работы с данными и моделями; сильных выпускников с серьёзными исследовательскими проектами тоже рассмотрим;
• Глубокий интерес к анализу и интерпретации статистических моделей;

Став частью команды Forte, ты получишь:

• Конкурентную заработную плату и бонусы за персональную эффективность;
• График работы 5/2 с 9:00-18:00 в комфортном офисе;
• Жизнь внутри компании с ее корпоративными мероприятиями: тимбилдинги, челленджи, спортивные турниры, благотворительные акции;
• Заботу о здоровье с медицинским страхованием, а также DayOff в честь дня рождения и за выслугу лет;
• Выгодную рассрочку в крупные фитнес-клубы;
• Доступ к корпоративной библиотеке для непрерывного обучения и саморазвития.